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今年收益120%,回撤15%,靠的是CTA和期權組合交易

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-12-27 13:32:33 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



周焱

恒誠量化核心成員。恒誠量化致力于通過數據、引擎、策略模型等技術手段改變傳統投資方式。團隊由BAT等科技公司出身的頂尖工程師和多年從事投研/交易的策略精英組成。



精彩觀點

剛開始的時候基本上都是追漲殺跌比較多,而現在的交易基本上是基于交易心理跟周期理論,然后這兩年加了期權的對沖在里面。

期貨的資金大概只有10%~15%之間,期權占到80%~90%。因為如果說期貨的頭寸一旦大了的話,賬戶的波動性會加大很多,基本上全部都是以期權去賺取一個時間價值,增加交易的穩定性。

我們有很多都是期權的賣權,對沖了風險,但如果我們賣權變成實值的話,我們會提前去用期貨做對沖,所以我們回撤會比較小一點,基本上大的風險全部都對沖掉了。

有三套策略,一套是CTA策略,它是賺取超額收益的。另外一個平價期權的策略,套利的,它是用來對沖風險跟無風險套利的。然后還有一個期權賣權策略,它是賺取時間價值跟降低賬戶的整體波動率的。這三個策略都是互相促進的。

(品種下單)主要看我們的量化系統的價值偏離預警,它的價值嚴重偏離的時候,我們會去下單。然后不同品種的資金,我們基本上是平均分配的,一個品種最多10%,如果說超額的話,可能就是到15%。

符合基本面要求的技術信號出現才會去做單,就是兩邊要一致。

如果說沒有趨勢的話,我們的期權策略會在賺取時間價值。如果有趨勢的話,我們CTA策略的爆發性也會很高,所以我們基本上不吃行情的。



七禾網1、周先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據您介紹,您2015年開始做交易,當時您還在大學期間,請問是怎樣的機緣巧合,進入到期貨市場中?


周焱:當時很多朋友都在做外匯、黃金、原油,大學同學都有在做,然后自己也做一點。當時比較喜歡炒股,那個時候是股市的牛市,然后就參與進來了。



七禾網2、您2015年開始做交易,至今已有7年時間。在這交易的7年時間中,您的交易理念、交易方法有過哪些變化?


周焱:剛開始的時候基本上都是追漲殺跌比較多,而現在的交易基本上是基于交易心理跟周期理論,然后這兩年加了期權的對沖在里面。



七禾網3、據介紹,您前年開始接觸期權交易,請問您的期貨交易邏輯和期權交易邏輯,有哪些區別?


周焱:邏輯其實區別不是很大,但是主要是利用期權的一些工具,對沖了風險,縮小了一些波動率。因為我們買權賣權都會做,但賣權的話風險較小一點。



七禾網4、請問在期權交易和期貨交易中,您的資金是如何分配的?


周焱:期貨的資金大概只有10%~15%之間,期權占到80%~90%。因為如果說期貨的頭寸一旦大了的話,賬戶的波動性會加大很多,基本上全部都是以期權去賺取一個時間價值,增加交易的穩定性。



七禾網5、據了解,您目前是專職交易,專職交易往往心理壓力會比較大,請問您在怎樣的情況下轉為專職做交易?專職后心態有哪些變化?


周焱:之前做的一些業務的市場不好做了,后面又沒什么項目可做的,然后交易情況一直還可以,就專門做交易了。


壓力還是比以前大一點,因為會太過于在意這個交易的結果,對心情的影響比較大一點。



責任編輯:傅旭鵬
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