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從網吧老板到期市“老兵”,從主觀轉型到量化,他在期市盈利超千萬

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-11-08 18:37:43 來源:七禾網

“七禾網量化排行榜賬戶”——三水胖樹



操作人:陳慧


元投資產創始人,網名三水胖樹,曾開過網吧、電腦公司。2006年從事股票投資,2011年7月正式結束主觀交易模式,開始學習期貨量化交易,2012年開始期貨量化實盤交易。剛開始交易股指期貨為主,股指期貨受限后,成功轉型商品期貨交易。成功研發出多套領先市場平均收益的量化對沖策略,成功運營多支量化CTA基金獲得可觀收益。


入股市,遇牛市,獲取高收益


陳慧在接觸投資前,是一名網吧老板。2000年初,他在家人的資助下,開了一家電腦公司。當時,正是網吧開始火起來的時候,他便也跟著開起了網吧。起初,網吧盈利還不錯,但電腦的更新換代很快,3年之后,所有電腦設備都需要更新,再加上電腦市場的競爭越來越激烈,一番權衡之后,他將網吧和電腦公司打包轉賣給了別人。之后幾年,陳慧不斷尋找商機,期間打過工,做過生意,但都做得不長久。


眾所周知,2006年中國股市正處于大牛市階段,陳慧的父親是一名擁有20多年投資經驗的老股民,在父親的影響下,他也開始學習股票投資,2年時間里股票收益最高達到400%。但后來陳慧在接受采訪時稱,這樣的收益在股市大牛市的環境下,操作基本沒有什么技術可言,都是憑運氣,那時候只要是做股票的,沒聽說過誰會虧,人人都是“股神”。盡管如此,這樣的成績,也讓陳慧慢慢將股票投資當作了一份職業。


敗于“貪婪與恐懼”


在牛市里憑運氣賺到的錢,陳慧自然也同多數投資者一樣,后來又虧了回去。陳慧說:“如果說2006-2007年是‘市場’給專職做投資人實現夢想的2年的話,那么而后的2008和2010~2011年則是‘市場’給專職投資人地獄式歷練的3年!”


將投資當成一份職業后,陳慧更為努力鉆研,之后的幾年,他從基本面分析、板塊的分類,逐步轉型到個股交易數據化的分類,自學VB語言,在大智慧股票軟件上學習編寫各種指標,自創了不少選股工具,基本實現了半自動交易。但是,投資中最大的敵人——人性,讓他吃盡了苦頭。人性中的貪婪與恐懼,使他屢屢違背信號指標,猶豫不決,沒有及時買賣,止盈止損,再由盈轉虧,虧損后又死扛,最后造成了更大的虧損。到2011年年中的時候,從最高收益400%,回撤了差不多70%,這讓他深受打擊。


好在陳慧并沒有徹底失去信心,在做了很多數據和實盤操作結果的對比之后,他發現如果當初按照指標的提示和倉位控制,2008-2011年的回撤,不會超過20%。這讓他如夢初醒,清楚認識到人性中的貪婪與恐懼是多么的可怕,也讓他清楚認識到了主觀交易的高風險,更為認同量化交易的可靠性,和“知行合一”的重要性。


從主觀到量化,從股指到商品


2011年的7月,陳慧果斷的斬掉所有的股票,正式結束了5年左右的主觀交易,開始學習量化交易。


開始時,陳慧從以VB語言為基礎的文華財經軟件上學習,之后還學了金字塔、TB等量化軟件,經過6個月左右的不斷修改模型、不斷做模擬測試,幾乎每天都12~16小時做測試與編寫模型,甚至4臺電腦同時運作1~2星期做測試,到了2012年3月1日,陳慧正式開始期貨量化實盤交易。


因為之前是做股票的,剛開始期貨量化交易的時候,只專注股指期貨交易,做中高頻日內量化交易。陳慧的策略以趨勢交易為基礎,中間參合輔助了一些高低軌、成交量或持倉量變化,甚至還有傳統的均線運用。功夫不負有心人,他在股指上賺取了超千萬的收益,不過后來,股指交易受限,他只能轉型做商品期貨。


投資策略需要時刻與時俱進


市場環境的轉變,也讓陳慧明白,投資策略需要時刻與時俱進,根據投資環境的變化作出相應的調整去適應市場。


在模型修正上,陳慧主要看三個方面:

1、模型長達六個月未能創收益新高的;

2、趨勢行情時模型并沒有抓到,反而在趨勢行情時有虧損的;

3、模型的回撤已經超過歷史最大回撤的2倍的。


若遇到這些情況,陳慧會把模型先卸下來。通過更換算法或者優化參數進行調整,之后新舊策略都一同扔回策略池里再觀察一段時間。如果調整過后的策略和舊策略同樣還是不能適應市場行情波動的話就直接放棄,如果調整過的策略明顯比原策略有更好的表現就擇機恢復調整過的策略繼續進行交易。


知行合一、嚴格執行


作為一名期貨“老兵”,在陳慧看來,期貨市場是一個充滿無數誘惑,是一個人性放大器的“集散地”。由于交易規則的特殊性,期貨自身帶有杠桿屬性,這屬性是一把鋒利的雙刃劍,有人利用杠桿一夜暴富,收益十倍、百倍,也有人也因為杠桿,虧的傾家蕩產,甚至穿倉負債。在這個市場上要存活下來就要清楚明白自己是來干什么的,雖然許多交易者都會回答來賺錢,但不會給自己定義到底是來“賺哪一部分的錢”,致使在交易過程中往往感性交易、隨性交易、甚至是賭性交易,最終結果大多都不如人意。


陳慧表示,我們想要在這個市場上生存,首先第一個工作就要給自己定義屬于“適合自己的交易體系”。在這市場上交易手法有許多種,有的通過基本面分析、有的通過大量的數據挖掘等等,但無論是哪一種,最后能有一定生存能力的投資者都離不開“知行合一、嚴格執行”這個工序,看似簡單,但做起來并非易事。



賬戶概況



“三水胖樹”于2015年12月11日開始在七禾網實戰排行榜展示,展示時間1584天,累計盈利天數759天,累計虧損天數817天,累計收益率為594.72%,累計凈利潤641.56萬元,最大回撤31.49%,交易勝率38.83%。



投資結構



從“三水胖樹”的投資結構可以看出,該賬戶是多品種交易,成交和持倉占比最大的品種分別是中證500和滬深300。盈利最多的品種是橡膠,盈利金額為137萬,其次是螺紋和焦炭,盈利金額分別為129萬和124萬。虧損最多的品種是燃油,虧損金額為34萬。



勝率和回撤



從“三水胖樹”的勝率曲線圖可以看出,該賬戶勝率表現較為穩定,目前勝率為38.83%。



從“三水胖樹”的連續回撤圖可以看出,該賬戶的較大回撤主要發生在近兩年,去年4月和今年6月均出現了超30%的回撤。目前,賬戶的最大回撤為31.49%。



每月盈虧




“三水胖樹”從2015年12月展示至今,共計84個月,累計凈利潤為641.56萬元。其中盈利月數為43個月,虧損月數為41個月,盈利最多的月份是2022年7月,盈利金額為195萬,虧損最多的月份為2022年11月,虧損金額為117萬。


在七禾網排行榜上,陳慧還有多個賬戶在展示。例如“三水胖樹2”賬戶,專做股指量化交易,2012年12月至2015年3月,累計凈利潤913.07萬。


以上交易數據來源于七禾網量化排行榜,欲了解該賬戶詳細數據,請登錄查看:https://cx.7hcn.com/


注:以上內容僅供參考,不作為投資建議,市場有風險,投資需謹慎!


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責任編輯:唐正璐

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