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jiaguo3:6年多,收益率429.86%,回撤20.88%!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-10-24 15:51:43 來源:七禾網


梁宇奇


七禾網量化排行榜“jiaguo3”賬戶操作人


復旦大學計算機碩士,數據挖掘專業。曾任英特爾軟件與服務事業部高級研發經理。擅長量化分析,程序化及高頻交易系統設計和策略研發。


梁宇奇的特長就是在程序化交易,因為在進入期貨行業之前,他在英特爾工作多年,之后受到家庭以及周邊的環境影響,他放棄了英特爾的工作,進入量化投資領域。


從最初的4人工作室到現在20多人的量化團隊,交易品種也從股指期貨擴展到商品期貨和股票。交易策略包括股票指數增強策略、T0策略、CTA策略。就期貨CTA策略,就有中長周期趨勢策略、中短周期趨勢策略、日內策略、相對價值策略等四大系列,覆蓋期貨市場全品種,40余套不同類型策略,超過3000種衍生策略與品種組合。梁宇奇表示,當行情發生變化的時候,會適當地調整策略,比如根據波動率進行過濾、根據市場一致預期進行調整等。


梁宇奇表示團隊最大的投入有兩塊,第一,每年在數據和硬件服務器上的投入,資金都是超過百萬,而且是越來越多,很大一部分的投入用于機器學習的GPU服務器;第二,人才,他們團隊全部是量化研究或者IT技術專家,梁宇奇說這方面的開銷遠超軟硬件的投入。


他們的團隊分成量化策略研究組、量化平臺和數據組、機器學習算法組構成。整個團隊沒有市場運營人員,以管理自營資金和股東資金為主。團隊研究主要以數理統計以及數據挖掘為基礎,對于基本面的研究比較少。


如何做到持續盈利而不被市場淘汰?


梁宇奇認為要做到三點:


首先,市場的風格變化越來越快,單獨的策略一定會遇到在長時間無法盈利的情況,如果希望能夠持續盈利,那一定需要有多策略輪換的能力,所以跨市場、多策略的研究非常重要。


第二個,風險的把控。投資首要是控制好風險回撤,只有還在市場上存活,才能后續盈利。降低盈利預期,控制好風險,跟著市場適度調整自己的資金配置,持續盈利是可能的。


最后,參與量化的機構越來越多,個人繼續單獨去做量化交易確實越來越艱難,量化交易也會向機構化方向發展,所以尋找一個好的合作團隊會變得更重要。


該賬戶從2016年6月27日開始展示,展示時間1535天,累計盈利天數784天,累計虧損天數752天。累計收益率429.86%,累計凈利潤206.2萬元,最大回撤20.88%,交易勝率42.77%。


梁宇奇認為,一個優秀的量化團隊一定要具有這兩方面的要素,一個是持續的量化策略研究能力,不管是廣度或者深度。第二個,有優秀的技術能力和數據處理能力,能夠為研究團隊提供高效的數據和平臺的支持。


從月盈虧圖可以看出,該賬戶總共交易77個月,52個月盈利,25個月虧損。盈利最多的月份在2019年2月,盈利金額超35萬元;虧損最多的月份在2019年4月,虧損金額超21萬元。


該賬戶采用多品種交易,從成交和持倉來看,最大的品種都是十債。盈利最多的品種是焦炭,盈利金額超過72萬元。


梁宇奇表示,品種的選擇跟策略的類型是有關系的,比如中長周期的策略,他們會要求策略更具普適性,不要挑品種。但是對于一些日內或者中短周期的策略,還是會根據投資品種的活躍度和資金的參與度做選擇的。


該賬戶的勝率為42.77%,勝率從2016年8月開始穩定。


從連續回撤圖可以看出,該賬戶的最大回撤發生在2019年11月11日,最大回撤20.88%。


梁宇奇表示,總體的思路還是風險控制為主,多策略、多周期、多品種不能完全失調。他們的配置方式有基于風險、基于策略、基于品種的要求限制??梢杂兄攸c配置的策略和品種,但是總體的配置必須要符合特定的風控要求。


對于賬戶的回撤期,梁宇奇表示這個賬戶只是他們管理的資金中的很小一部分,它的表現對于他們的整個資產管理的影響并不大。這個賬戶它本身所使用的策略更加偏向于中短周期的策略。


以上交易數據來源于七禾網量化排行榜,欲了解該賬戶詳細數據,請登錄查看:https://cx.7hcn.com/



注:以上內容僅供參考,不作為投資建議,市場有風險,投資需謹慎!


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